FXではフィボナッチ比率・エリオット波動で相場を分析!群集心理を探れ!|トピックスファロー

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2015年3月27日
FXではフィボナッチ比率・エリオット波動で相場を分析!群集心理を探れ!

自然界のあらゆる場所で見られるフィボナッチ数。FXの群集心理にも当てはめられ、相場の分析に使われるようになりました。それを基礎としてできたエリオット波動。この2つをミックスすれば、トレンド発生時も迷わない!

ふりーらいたー
  
fibonacchi01

フィボナッチ数列とは

フィボナッチ数列は、イタリアの数学者レオナルド・フィボナッチ(1180~1250)が発見した数列です。
この数列から算出された比は黄金比といわれ、植物の模様や種子の並び方、巻き貝の螺旋構造、ピラミッドの構造、ミロのビーナスの体の比など、自然界や古代建造物、古代美術だけでなく宇宙まで解析する不思議な数列です。

フィボナッチ数列は、,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987,1597・・・といった数列です。
1+1=2,1+2=3,2+3=5,3+5=8,5+8=13・・・というようにイコールに隣接する数字が、次項の和になっていく数列です。
これらの数列を直前の数値で割り算をしていくと、最終的に1.618に近づいていきます。
この数字が黄金比の数値1:1.618に一致します。

自然界やさまざまな物質や現象に一致するフィボナッチ数列は、相場の世界でも使われるようになりました。
応用の仕方は、目標の値幅や日柄をフィボナッチ数列からなる、フィボナッチ比率に当てはめるという使い方です。

相場で主に使われるフィボナッチ比率

・黄金比率で用いられている1.618の逆数(分母を大きい数字にする)・・・0.618
・フィボナッチ数列の1つおきに比率を出し最終的に近づく2.618の逆数・・・0.382
・フィボナッチ数列の2つおきに比率を出し最終的に近づく4.236の逆数・・・0.236

この数値が基準となり、23.6%、38.2%、50%、61.8%、76.4%、123.6%、138.2%、161.8%が相場の分析に用いられます(上昇率・下降率にこの数値を当てはめる)。
フィボナッチがさまざまなことに当てはまるように、不思議と相場の動きの根源である群集心理にも反応します。
相場に当てはめることで、トレンド発生時の買い目、売り目の判断基準になり、特に38.2%と61.8%は、信頼度が高い数値になり、特に注目をされている数値になります。

フィボナッチを使って相場を予測

フィボナッチを使うには、まず相場の周期性を理解しなくてはいけません。
アメリカの株式アナリスト、ラルフ・ネルソン・エリオット(1871~1947)が相場には周期的なリズムがあることを見つけました。
その理論とフィボナッチは、切っても切れない仲なので先に触れておきます。

エリオット波動。相場のリズム

fibonacchi02 エリオットが見つけた相場のリズムは、エリオット波動と言われています。
エリオット波動は、「上昇5波・下降3波」の8つの波で1つの周期を形成し、これが反復を繰り返すという理論です。
この理論は、1000年単位の歴史の周期まで視野に入れられた分析から編み出されているので、基本的な相場の動きとして覚えておくことが必要です。

またエリオット波動はフィボナッチ比率が、数学的基礎にされていると言われています。

この2つの関係は一般的に、上昇5波と下降3波野動きは、0.618の黄金比率の関係にあり、上昇5波が完成した後、下降3波の修正(上昇しすぎた相場を元に戻そうとする動き)は上昇5波の0.618倍になると考えられています。
FXは株価と違い、一方の通過が上昇すれば、もう一方は下落するので「下降5波・上昇3波」という動きも考えられます。

5つの波動の特徴とフィボナッチ比率を照らし合わせる

fibonacchi03 第1波・・・動きが鈍い。第1波の長さがフィボナッチ比率で、押し目買いポイントを探るメジャーになる。
第2波・・・第1波を打ち消すほどの、強い抵抗がある。50%、61.8%付近で止まる割合が多い。止まったらアップトレンドの始まりが期待できるともいえる。
第3波・・・5波の内でもっとも大きく値幅が動くことが多い。第1波の168%の上昇率が多く、それを超える場合は200%、268%も期待できる。
第4波・・・複雑な動きだが、持ち合い(横ばい)に近い。第3波の38.2%付近で止まることが多い。
第5波・・・いきなりドーンと勢いをもって急騰することが多い。第1波から第3波の61.8%程度の上昇率が多い。

(*ダウントレンドの場合は逆になります)

波動の特徴から読むトレーダーの心理

第1波・・・ファンダメンタル要素から上昇・下降した場合は、要因がはっきりしているのでポジションを持つことができます。しかし、テクニカル要素によって多くのトレーダーがポジションを持ち、いきなり上昇・下降する場合は、狙うのが難しいです。この時点でポジションを持っていたトレーダーは、ラッキーだと思っていることが多いでしょう。

第2波・・・第1波でポジションを持っていたトレーダーは、どこまで跳ね上がるかの基準がないので、早めに利確します。なので急激に値が元に戻ろうとします。
また、その動きに今度は動きが転換するのではないかと思い、そこでポジションを持つトレーダーも多いので第1波を打ち消す程の動きになります。
この時点で第1波を打ち消してしまうとトレーダーは、次の動きが読みづらくなるので、しばらく持ち合いが続くこともあります。

第3波・・・エリオット波動の第2波が形成されたことから、確実性が増しポジションを持つトレーダーが増えます。なので伸び率の良い波が出来上がります。

第4波・・・第3波でポジションを持ったトレーダーが、根気よくポジションを持っていて持ち合いが続きます。この持ち合いに耐え切れず手放すトレーダーも多いので、その両者の戦いと言えます。

第5波・・・第4波のまま移動平均線などに近づいてくると、押し目買いポイントになるので一気にトレーダーがポジションを持ちます。 それで勢いのある上昇・下降になり更にその動きに、乗ろうとするトレーダーもいます。 そのことによって更に高値を更新することもありますが、逆に乗り遅れてすでに反転していることも多くあります。第5波が終われば次の転換を狙っているトレーダーも多くいるからです。

まとめ

このように人間の群集心理によって創りだされたエリオット波動ですが、今ではエリオット波動によって群集心理が動かさせることもあります。
もちろん人間は機械ではないので、エリオット波動やフィボナッチ比率が、必ず当てはまるわけではありません。
あくまで、ヒントを見つけるための判断材料であることは忘れないで下さい。

また全く同じ相場というものは存在しません。
エリオット波動、フィボナッチ比率が当てはまる時もあれば、全く通用しない時もあります。
テクニカル分析は、その時その時で当てはまる分析を見つけていくことが必要です。
1つの分析方法に頼らず、分析方法の引き出しをたくさん作っておくことで、相場を見たらどの分析方法を用いたらいいのかわかってきますよ。
また、テクニカルばかりに頼るのではなく、この記事でもしたように勝っている人、負けている人の心理状態を探ることで、チャートだけでも動きが読めるようになってくるので、分析方法に取り入れてみてください。

著者:うり

ふりーらいたー
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ライターとしてまだ未熟なのでこれから、フリーライター「うり」としての色を見つけていきたいと思っています。絵描きもやっていたので、記事にその経験を活かしてオリジナルを追求していきます。